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格林创新成长混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

格林创新成长混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 01 月 17 日

目录

§1 重要提示...... 3

§2 基金产品概况...... 3

§3 主要财务指标和银河官方网址表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 银河官方网址表现 ...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 7

4.3 公平交易专项说明...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8

§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 12

5.11 投资组合报告附注...... 12

§6 开放式基金份额变动...... 13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...... 13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本银河下载明细...... 13

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 14

§9 备查文件目录...... 14

9.1 备查文件目录 ...... 14

9.2 存放地点 ...... 14

9.3 查阅方式 ...... 14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林创新成长混合

基金主代码 007533

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月02日

报告期末基金份额总额 139,092,397.31份

投资目标 在深入研究的基础上,在严格控制风险和保障必要流动性的

前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综

合分析,合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各类资

投资策略 产类别上的投资比例。本基金将主要投资于权益类资产,并

根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适

时动态调整股票类资产的投资比例,在控制风险的基础上提

高基金的收益潜力。

业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基

金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 格林创新成长混合A 格林创新成长混合C

下属分级基金的交易代 007533 007534

报告期末下属分级基金 115,537,864.91份 23,554,532.40份

的份额总额

§3 主要财务指标和银河官方网址表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

格林创新成长混合A 格林创新成长混合C

1.本期已实现收益 378,347.56 46,492.62

2.本期利润 2,413,797.83 517,749.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0201 0.0124

4.期末基金资产净值 118,016,602.67 23,995,028.76

5.期末基金份额净值 1.0215 1.0187

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 银河官方网址表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林创新成长混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 2.06% 0.20% 5.23% 0.52% -3.17% -0.32%

格林创新成长混合C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.85% 0.21% 5.23% 0.52% -3.38% -0.31%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓 任本基金的基金经理期 证券从业

名 职务 限 年限 说明

任职日期 离任日期

宋绍峰先生,清华大学

工学硕士,康奈尔大学

约翰逊商学院MBA,持

本基金基金经 有CFA、FRM、CIIA等

宋 理、格林伯锐灵 证书。曾先后在长城证

绍 活配置混合型 2019-09-02 - 11 券和泰达宏利基金从事

峰 证券投资基金 投资研究工作,就读

基金经理 MBA期间曾在Cayuga

Fund LLC和Luminus

Management LLC 从

事研究工作。2017年加

入格林基金,曾任专户

投资经理,现任投资部

基金经理。

注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林创新成长混合型证券投资基金》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济在2019年第四季度呈现触底回升的态势。一方面,主动去杠杆进入到攻坚阶段,实体经济的需求较为疲弱,而猪肉价格较快上涨带来一定的通胀预期;另一方面,外围局势较为复杂,出口数据不甚理想。

2019年第四季度的实体经济边际好转,并有望持续一到两个季度。在国家鼓励生猪饲养和大规模投放储备肉的基础上,猪肉价格的快速上涨有望得到有效抑制,从而平抑通胀扩散的预期。在扣除食品价格后,2019年下半年以来CPI实际为负增长,为财政和货币政策提供一定的操作空间。从中观行业来看,以食品饮料为代表的消费类行业仍然是当前经济最确定的增长驱动力,但部分周期性的行业具备企稳回升的可能,从而为经济带来边际改善。例如汽车销售在持续18个月的萎靡之后,在2019年第四季度的跌幅逐步收窄,销量下台阶后有望在2020年小幅回暖。5G网络的大规模铺设和下游应用侧的建设持续进行,有望为经济带来创新的动力,为电子、通信等行业提供更新换代的需求。基金管理人看好创新对经济的长期拉动作用,并努力找寻和发现相应的投资机会。

本基金在2019年第四季度采取勤勉谨慎、逐步建仓的策略,基金成立之际至本报告期末,本基金的权益仓位逐步上升至本基金要求的最低权益仓位以上。在金融市场逐步开放、经济边际改善的背景下,基金管理人对2019年第一季度的权益市场较为乐观。在个股选择上,本基金将坚守价值发现、稳健投资的原则,努力在风险和收益间找寻较好的平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林创新成长混合A基金份额净值为1.0215元,本报告期内该类基金份额净值增长率为2.06%,同期业绩比较基准收益率为5.23%;截至报告期末格林创新成长混合C基金份额净值为1.0187元,本报告期内该类基金份额净值增长率为1.85%,同期业绩比较基准收益率为5.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 85,578,214.50 60.03

其中:股票 85,578,214.50 60.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,045,000.00 4.24

其中:债券 6,045,000.00 4.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.75

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 47,628,290.73 33.41

金合计

8 其他资产 814,233.55 0.57

9 合计 142,565,738.78 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 65,021,955.46 45.79

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,730,980.00 1.22

G 交通运输、仓储和邮政业 449,550.00 0.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 9,302,716.00 6.55

K 房地产业 4,759,290.00 3.35

L 租赁和商务服务业 3,456,146.00 2.43

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 6,578.04 0.00

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 850,999.00 0.60

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 85,578,214.50 60.26

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600519 贵州茅台 5,900 6,979,700.00 4.91

2 601318 中国平安 79,700 6,811,162.00 4.80

3 000651 格力电器 102,700 6,735,066.00 4.74

4 000333 美的集团 87,700 5,108,525.00 3.60

5 600309 万华化学 64,400 3,617,348.00 2.55

6 002415 海康威视 109,200 3,575,208.00 2.52

7 000858 五 粮 液 26,300 3,498,163.00 2.46

8 600887 伊利股份 111,800 3,459,092.00 2.44

9 002027 分众传媒 552,100 3,456,146.00 2.43

10 000895 双汇发展 118,400 3,437,152.00 2.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,045,000.00 4.26

其中:政策性金融债 6,045,000.00 4.26

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,045,000.00 4.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 018007 国开1801 60,000 6,045,000.00 4.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 格力电器(代码:000651)为本基金前十大持仓股票之一。2019年1月17日,深圳证券交易所公司管理部对格力电器公司董事长在指定媒体上公告之前以新闻发布或答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息的行为,出具了《关注函》。

美的集团(代码:000333)为本基金前十大持仓股票之一。2019年2月18日,深圳证券交易所公司管理部对美的集团公司董事长兼总裁在指定媒体上公告之前以新闻发布或答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息的行为,出具了《关注函》。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,573.25

2 应收证券清算款 421.23

3 应收股利 -

4 应收利息 778,657.95

5 应收申购款 24,581.12

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 814,233.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

格林创新成长混合A 格林创新成长混合C

报告期期初基金份额总额 125,389,858.29 162,494,735.72

报告期期间基金总申购份额 1,035,428.63 122,513.21

减:报告期期间基金总赎回份额 10,887,422.01 139,062,716.53

报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 115,537,864.91 23,554,532.40

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本银河下载明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林创新成长混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《格林创新成长混合型证券投资基金基金合同》;

3、《格林创新成长混合型证券投资基金托管协议》;

4、《格林创新成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司

2020年01月17日

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