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合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书查看PDF原文

合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金

(LOF)招募说明书

基金管理人:合煦智远基金管理有限公司

基金托管人:申万宏源证券有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年12 月 10 日证监许可[2019]2773 号文准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购银河棋牌,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险

(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金可投资股指期货,期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可投资股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当银河下载量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金以满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失或其他不可预期事件所导致的损失。

本基金按照基金份额发售面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

本基金投资于证券市场,银河官方网址会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险(详见本招募说明书中“风险揭示”章节)等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的

风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与银河官方网址变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚

于 2020 年 9 月 1 日起执行。

目 录

重要提示 ...... 1

第一部分 绪言 ...... 5

第二部分 释义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ...... 13

第四部分 基金托管人 ...... 24

第五部分 相关服务机构...... 28

第六部分 基金的募集 ...... 30

第七部分 基金备案 ...... 38

第八部分 基金份额的上市交易...... 39

第九部分 基金份额的申购与赎回...... 41

第十部分 基金的投资 ...... 57

第十一部分 基金的财产...... 64

第十二部分 基金资产估值...... 65

第十三部分 基金的收益与分配...... 71

第十四部分 基金费用与税收...... 73

第十五部分 基金的会计与审计...... 76

第十六部分 基金的信息披露...... 77

第十七部分 风险揭示 ...... 85

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 93

第十九部分 基金合同的内容摘要...... 95

第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 123

第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 141

第二十二部分 其他应披露事项...... 142

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 143

第二十四部分 备查文件...... 144

第一部分 绪言

《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规编写。

本招募说明书阐述了合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由合煦智远基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)

2、基金管理人:指合煦智远基金管理有限公司

3、基金托管人:指申万宏源证券有限公司

4、证券经纪商:指在本基金参与证券交易中代理买卖证券,从事证券业务的证券公司

5、基金合同、《基金合同》:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其相关更新

8、基金份额发售公告:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》

9、基金产品资料概要:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新

10、上市交易公告书:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额上市交易公告书》

11、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、地方性法规、地方政府规章和其制定机构不时做出的修改、补充和有权解释

12、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

17、港股通:指内地投资人委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规(包括其不时修订)规定的条件,可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定(包括其不时修订),运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人:指依基金合同及招募说明书等相关文件合法取得本基金基金份额的投资人

27、基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

28、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行为

29、销售机构:指合煦智远基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的其他机构。其中,可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统 办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

30、基金销售网点:指销售机构的销售网点

31、会员单位:指深圳证券交易所会员单位

32、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

33、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

34、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

35、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

36、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统

37、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统

38、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额

39、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额

40、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,本基金的场外份额记录在该账户并登记在登记结算系统

41、银河下载账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账户

42、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,投资者通过深圳证券交易所交易系统办理银河下载、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户,本基金的场内份额记录在该账户并登记在证券登记系统

43、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认之日

44、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算报告报中国证监会备案并予以公告之日

45、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

46、存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期期间

47、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

48、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

49、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

50、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若

本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)

51、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

52、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、基金销售机构的相关业务规则

53、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为

54、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为

55、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换为现金的行为

56、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一开放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金的基金份额的行为

57、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管

58、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为

59、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为

60、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理银河注册申请的一种投资方式

61、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形

62、标的指数:指国证香蜜湖金融科技指数

63、元:指中国法定货币人民币元

64、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额

65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产价值总和

66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价值

68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

69、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额类别:A类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值

70、A 类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

71、C 类基金份额:指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

72、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

73、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

74、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

75、转融通证券出借业务:指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业

务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

76、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

77、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金管理人

(一)基金管理人基本情况

名称 合煦智远基金管理有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超

大厦5层01-06

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超

大厦5层01-06

法定代表人 郑旭 设立日期 2017年8月21日

批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监许可[2017]1419号

组织形式 有限责任公司 注册资本 105,152,471元人民币

存续期间 持续经营 联系人 戚悦

电话 0755-21835858 传真 0755-21835850

合煦智远基金管理有限公司(原青松基金管理有限公司)是经中国证监会

2017 年 8 月 1 日证监许可〔2017〕1419 号文批准设立,于 2017 年 8 月 21 日在

深圳注册成立,并于 2018 年 2 月 8 日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货

业务许可证》正式开业的基金管理公司。公司注册资本为 105,152,471 元人民

币,公司股东包括:郑旭(出资比例 31.29%)、赵新宇(出资比例 27.67%)、

林琦(出资比例 26.72%)、吴伟(出资比例 4.71%)、梁涛(出资比例 4.71%)、

珠海高瓴股权投资管理有限公司(出资比例 4.90%)。公司经营范围为公开募集

证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业

务。公司注册地为广东省深圳市。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事会设 6 名董事,其中独

立董事 3 人,董事会下设风险控制委员会。公司设总经理,负责全面主持公司

日常经营管理。公司设督察长,负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司

董事会聘任,对董事会负责。公司经营层下设风险管理委员会、投资决策委员

会、专户投资决策委员会、产品及营销委员会、IT 委员会、估值委员会等 6 个

专业委员会。公司设监事 1 名,由公司职工代表担任,主要负责检查公司的财

务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司按照不同业务功能,设置 15 个职能部门:投资部、专户投资部、研究

部、交易部、市场部、机构理财部、产品部、客户服务部、人力资源部、运营

部、信息技术部、财务部、综合管理部、风险管理部、监察稽核部,分别由不同高级管理人员分管。上述 15 个部门按照各自职能分工,遵循独立制衡、精简高效的原则设置对应的工作岗位,通过部门制度、工作流程、操作手册等明确规范各岗位工作职责、工作流程、汇报路径等。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员

郑旭女士,董事长,经济学硕士。历任中国经济开发信托投资公司投资银行总部高级项目经理,中国银河证券有限责任公司固定收益证券总部高级分析师、QFII 业务部销售交易员,银华基金管理有限公司市场部总监助理、国际合作与产品开发部总监、公司总经理助理;2014 年 5 月起担任基金从业人员资格考试教材编委的专家组成员。现任合煦智远基金管理有限公司董事长,并代为履行督察长职务。

赵新宇先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任国航集团财务有限责任公司证券部业务经理,华夏基金管理有限公司基金营销部总经理助理、北京分公司总经理、零售业务总监、战略发展委员会主席,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)任副总经理。现任合煦智远基金管理有限公司总经理。

林琦先生,董事,副总经理,首席信息官,计算机专业硕士。历任博时基金管理有限公司系统分析员,东方基金管理有限责任公司运营副总监(主持工作)、公司总经理助理,博时基金管理有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理、公司员工监事。现任合煦智远基金管理有限公司副总经理,首席信息官。

严晖女士,独立董事,会计学博士。任厦门大学管理学院会计系副教授。

王建先生,独立董事,法学博士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师,高伟绅律师事务所北京代表处律师,北京市君合律师事务所合伙人,中伦律师事务所合伙人。

朱晓东先生,独立董事,硕士。历任普华大华会计师事务所高级审计员,富国投资集团会计经理,GE 工程塑料集团成本经理,美国柯德乐亚洲有限公司第一美亚产业基金财务经理、首席审计官,艾史兰德国际有限公司总经理。

张引先生,职工监事,学士。历任中国平安保险集团股份有限公司集团信息管理中心系统管理员,招商银行总行信息技术部系统管理员,博时基金管理有限公司信息技术部系统运维经理。2017年 11 月加入合煦智远基金管理有限公

司,现任信息技术部高级运维经理。

梁涛先生,副总经理,工商管理硕士。历任深圳市世捷企业管理咨询有限公司咨询顾问,韬睿惠悦管理咨询公司咨询顾问、高级咨询顾问、业务总监,华泰联合证券有限责任公司人力资源高级经理,华泰证券股份有限公司绩效经理,川财证券有限责任公司人力资源部负责人。现任合煦智远基金管理有限公司副总经理。

2、本基金拟任基金经理

潘天奇先生,四川大学理学学士,美国匹兹堡大学理学硕士和卡茨商学院金融 MBA。历任恒瑞医药股份有限公司研究员,广州证券股份有限公司研究所(后更名“ 广证恒生证券研究所”)研究员,国投瑞银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理,2018 年 7 月加入合煦智远基金管理有限公司。

3、基金管理人公募基金投资决策委员会成员

主任委员: 赵新宇

委员:朱伟东、杨莹

赵新宇先生:详见主要人员情况。

朱伟东先生:工商管理硕士,中国注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师。历任航空信托投资有限责任公司财务主管,联想集团高级审计经理,北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理兼财务负责人,泰康资产管理有限公司银行业研究员、策略研究员、大金融研究组长,高瓴资本高级研究经理,雪湖资本投资总监。2017 年 12月加入合煦智远基金管理有限公司,现任研究总

监。自 2018 年 9 月 18 日起,担任“合煦智远嘉选混合型证券投资基金”基金

经理。

杨莹女士:工商管理硕士。历任国信证券股份有限公司高级交易经理,博时基金管理有限公司信息技术部业务助理,平安大华基金管理有限公司交易员,红土创新基金管理有限公司交易部总监。2017年 11月加入合煦智远基金管理有限公司,现任交易部执行总监。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护投资人的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借交易;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼或仲裁权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、非交易过户、转托管等业务的规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包

括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券/期货投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告银河官方网址信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;

(17)确保需要向投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或仲裁权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)从其委托的登记机构处接收或自行建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四)基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、

《销售办法》和《信息披露办法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;

(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;

(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(5)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的风险管理体系和内部控制制度

1、风险管理理念

公司建立多维度风险管理理念,将风险管理与业务发展放在同等重要的位置,通过建立合理有效的风险管理体系,完备的风险管理制度,科学的风险评估体系,良好的风险管理文化,引导决策科学、管理高效的持续、稳定、健康发展,确保公司的规范经营及产品的稳健运作。

2、风险管理体系

(1)风险控制制度体系

公司风险控制制度体系由四个不同层次的制度构成:第一个层次是公司章程、内部控制大纲;第二个层次是基本管理制度;第三个层次是专门委员会议事规则和部门管理制度;第四个层次是各项业务规则。

(2)风险管理组织体系

按照“产权清晰、职责明确、决策民主、管理科学”的现代企业制度的基本原则,根据业务发展及风险管理的要求,公司构建了科学有效、职责清晰的风险管理组织架构,建立了高效运转、有效制衡的监督约束机制,保证公司治理的独立性和对公司经营层监督的有效性。

1)董事会及下设风险控制委员会:确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案;审议公司风险管理报告;对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建议。

2)公司管理层及下设风险管理委员会:负责落实风险管理目标,制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行;在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案,并按章程或董事会相关规定履行报告程序;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风险,并制定控制措施。

3)督察长:对公司的经营管理风险管理情况进行审查、监督和检查,直接向董事会负责;如发现基金及公司存在重大经营风险或者隐患,应当及时向董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施,并将处理情况向董事会和中国证监会报告。

4)风险管理部:执行公司的风险管理战略和决策,对风险进行定性和定量评估,负责督促相关部门落实公司管理层或其下设风险管理职能委员会的各项决策和风险管理制度;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议。

5)公司各业务部门和全体员工:应当执行风险管理的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理的有效性负责;各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,负责具体风险管理职责的实施。

2、内部控制制度

(1)内部控制的原则

1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离。

4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(2)内部控制的主要内容

1)控制环境

公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括科学、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

公司内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责

统一、严密有效的三道监控防线:

①建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位、各管理和业务流程均制定详实的操作流程和明确的岗位职责,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责;

②建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;

③建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。

2)风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

3)控制活动

公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

4)信息沟通(报告制度)

通过建立和维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的自上而下的决策执行和自下而上的报告系统,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

5)内部监控

公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立

性,定期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。

6)法律法规指引

公司严格贯彻基金管理相关的法律法规,严格依法经营。督察长和监察稽核部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新,对业务部门的运作提供法律法规、监管政策及监察稽核标准等方面的咨询及指引,提供法律、合规及监察方面的培训。

(3)基金管理人关于内部控制制度的声明

1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任;

2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确;

3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

(一)基本情况

名称:申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座

公司成立日期:2015 年 01 月 16 日

注册资本:4700000.00 万人民币

法定代表人:杨玉成

基金托管业务批准文号:《关于核准申万宏源证券有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可(2019)1165 号)

托管部门信息披露联系人:刘尚文

传真:010-88085221

客服电话:010-88085720

(二)基金托管部门及主要人员情况

申万宏源证券基金托管业务由托管中心(一级部门)具体负责。基金托管业务团队由托管中心下设估值核算部、资金监督部、运营支持部三个二级部门共同组成。申万宏源证券拥有一支多元共融的基金托管专业人才队伍,共计 23 人,平均年龄在 35 岁以下,所有人员均获得基金从业资格。相关从业人员均为业务经验丰富、专业能力强、素质高的业务精英,其中 80%以上是具有 5 年以上从业经验的专业人员,核心业务岗位人员平均具备 7 年以上托管从业经验。业务人员在长期的业务工作中,积累了丰富的业务处理经验,擅长处理各类个性化需求和复杂业务;运营支持人员具备金融、会计、法律、信息技术等专业学历和工作背景,可综合解决基金运营过程中的各类复合型问题。整个托管业务团队不仅在业务领域具有专业业务水平,还具有横向综合的业务把控能力,能够从容应对托管业务中各类专业问题。

刘晔先生,申万宏源证券托管中心总经理:北京理工大学管理学硕士,自2000 年 11 月起供职于宏源证券股份有限公司(2015 年并入申万宏源证券),此后一直在证券公司负责运营清算工作,2018 年 8 月起担任申万宏源证券托管中

心总经理,负责基金托管业务。

(三)证券投资基金托管情况

申万宏源证券于 2019 年 7 月获得中国证监会行政许可《关于核准申万宏源

证券有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可(2019)1165 号),取得证券投资基金托管资格。申万宏源证券严格遵守国家法律法规、监管机构及自律组织的相关规定,在健全的内控体系下,依靠业务团队丰富的经验、规范的管理运作模式、先进安全的业务系统,切实履行资产托管人职责,保障基金资产安全。

(四)托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

保证基金托管业务的运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;防范和化解业务经营风险,保证托管资产的安全、完整;维护基金份额持有人的权益;保障业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制原则

1)合法性原则。基金托管业务内部控制和风险管理制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于基金托管业务经营管理活动的始终。

2)全面性原则。基金托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

3)及时性原则。基金托管业务经营活动必须能在发生时准确、及时地记录;按照“内部控制优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须已建立相关的规章制度。

4)审慎性原则。基金托管业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产的安全与完整。

5)有效性原则。内部控制和风险管理制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

6)独立性原则。公司托管的基金资产、公司的自有资产、公司托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内部控制制

度的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制定和执行部门。

3、内部控制制度及措施

根据《基金法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》法律法规、部门规章等规章制度,申万宏源证券建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制和风险管理体系,确保基金托管业务规范、安全、高效运行。

内部控制主要制度包括《申万宏源证券有限公司证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金托管业务和外包服务从业人员管理规程》、《证券投资基金托管业务和外包服务内部控制和风险管理规程》、《证券投资基金托管业务和外包服务信息隔离墙管理规程》、《证券投资基金托管业务和外包服务内部稽核管理规程》、《证券投资基金托管业务和外包服务信息系统权限管理规程》、《证券投资基金托管业务和外包服务档案和信息保密管理规程》、《托管业务及外包服务应急处置操作规程》、《证券投资基金托管业务资产保管管理规程》、《证券投资基金托管业务资金清算管理规程》、《证券投资基金托管业务估值核算管理规程》、《证券投资基金托管业务估值核算指引》、《证券投资基金托管业务投资监督管理规程》、《证券投资基金托管业务信息披露管理规程》、《证券投资基金托管业务信息系统管理规程》等。

在申万宏源证券风险管理体系下,建立健全基金托管业务的全面风险管理体系,覆盖各风险类型、各业务条线、各业务流程、全部客户,形成统一的风险理念、风险语言和风险政策。建立健全风险管理的配套制度、组织架构、技术系统、指标体系、专业队伍、应对机制和文化。建立多层次、多维度的控制体系,并动态调整。在申万宏源证券整体管理体系下,建立健全授权管理体系,并严格执行。建立健全风险管理信息收集机制,全面、系统的识别、分析可能面临的风险及其来源、特征、触发条件和潜在影响等要素,并分类管理。建立健全应急处理机制,明确责任、规范程序,并持续改进。

托管业务内部控制的主要措施包括:岗位隔离机制、双人复核机制、权限管理机制、人员培训机制、工作日志机制、关键信息人工抽查验证机制、应急演练机制、备份机制、独立的数据获取机制、严格的准入机制等。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人依照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关法规、基金合同及相关协议的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同、协议等规定,对基金管理人运作基金的投资对象、投资组合的投资比例、投资范围、基金资产净值的计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、基金管理人发送的投资指令、相关信息披露等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时向基金管理人发出书面通知限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人根据具体情况及时报告中国证监会。

通过技术或非技术手段发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会同时电话或书面通知管理人进行解释或举证,并限期纠正。

第五部分 相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

(1)合煦智远基金管理有限公司直销柜台(深圳)

地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路

4036 号荣超大厦 5 层 01-06

联系电话 0755-21835858

传真 0755-21835850

联系人 霍彦均

(2)合煦智远基金管理有限公司直销柜台(北京)

地址 北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 17 层

1709-1711

联系电话 010-86472910

传真 010-86472950

联系人 高原

(3)合煦智远基金管理有限公司网上直销交易系统

银河AG网址 https://trade.uvasset.com/etrade

移动端站点 请关注“合煦智远客户服务”官方微信或在应用商店搜索

“合煦智远”APP 下载

客户服务电话 400-983-5858

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2、其他销售机构

其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及在基金管理人网站公示。

3、场内发售机构

本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所

会员单位。尚未取得基金销售业务资格、但属于深圳证券交易所会员单位的其他机构,可在基金份额上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与金的上市交易。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等法律法规和基金合同的约定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(二)登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人 周明 联系人 赵亦清

电话 010-50938907 传真 010-58598907

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所及办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

电话 (021)51150298 传真 (021)51150398

经办律师 刘佳、张雯倩

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永

住所及办公地址

道中心 11 楼

法定代表人 李丹 联系人 薛竞

电话 021-23238888 传真 021-23238800

经办注册会计师 薛竞、沈兆杰

第六部分 基金的募集

(一)基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会 2019 年 12 月 10 日证

监许可[2019]2773 号准予募集注册。

(二)基金类别

股票型证券投资基金

(三)基金的运作方式

契约型、上市开放式(LOF)

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额类别

本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A

类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

计算公式为:

计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额总数

投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反法律法规、基金合同以及不对当前基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的

销售、调整基金份额类别设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开基金份额持有人大会审议。

(六)基金份额发售面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为 1.00 元。

本基金认购价格为 1.00 元/份。

(七)募集方式及场所

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售网点或以销售机构提供的其他方式公开发售,具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。场内通过具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位发售,尚未取得基金销售业务资格、但属于深圳证券交易所会员单位的其他机构,可在基金份额上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。

基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

(八)募集期限

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

(九)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(十)基金的最低募集份额总额和金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。

基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制,具体规定见本基金的基金份额发售公告。

(十一)投资人对基金份额的认购

1、认购时间:

本基金的募集期及具体时间安排,请查阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购原则:

(1)基金场外认购采用“金额认购,份额确认”的方式,场内认购采用“份额认购,份额确认”的方式;

(2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;

(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费率按每笔认购申请单独计算;已受理的认购申请不允许撤销;

(4)认购期间,基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制,具体见基金管理人届时发布的相关公告;

(5)如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或超过 50%,或者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请。

3、认购限额:

(1)本基金场外认购采用“金额认购,份额确认”的方式,投资人以金额申请,首笔认购的最低金额为 10 元(A 类基金份额含认购费,下同),每笔追加认购的最低金额为 10 元,超过 10 元的部分不设最低级差限制。基金管理人直销机构或各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。基金管理人直销机构或各销售机构可根据市场情况,调整本基金首笔认购和追加认购的最低金额。

(2)本基金场内认购采用“份额认购,份额确认”的方式,首笔认购的最

低份额为 1000 份,超过 1000 份的应为 1000 份的整数倍。对于场内认购,深圳

证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

4、销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

5、投资人认购应提交的文件和办理的手续:

投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。

(十二)基金的认购费用

1、认购费用

本基金的 A 类基金份额在认购时收取认购费用,C 类基金份额不收取认购费

用。

本基金对通过直销机构及网上直销交易系统认购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统认购本基金 A 类基金份额的养老金客户,所适用的特定认购费率如下所示,场内认购费率与场外认购费率相同:

认购金额(M,含认购费) 认购费率

M<50 万元 0.12%

认购费率 50 万元≤M<100 万元 0.10%

(A类) 100 万元≤M<200 万元 0.08%

200 万元≤M<500 万元 0.05%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

除前述直销养老金客户以外的其他投资人认购本基金 A 类基金份额时所适用认购费率如下表所示,场内认购费率与场外认购费率相同:

认购金额(M,含认购费) 认购费率

M<50 万元 1.20%

认购费率 50 万元≤M<100 万元 1.00%

(A类) 100 万元≤M<200 万元 0.80%

200 万元≤M<500 万元 0.50%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

2、本基金的认购费由提出认购申请并成功确认的 A 类基金份额投资人承担。

基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金 A 类基金份额时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

(十三)认购份额的计算

1、场外认购份额的计算

(1)本基金场外认购 A 类基金份额的计算方式如下:

认购费用适用比例费率时,计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用适用固定金额时,计算公式为:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

本基金场外认购采用金额认购的方式,认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例 1:某投资人(非直销养老金客户)在认购期内投资 1,000,000.00 元场

外认购本基金 A 类基金份额,认购费率为 0.80%,假定认购期产生的利息为295.00 元,则其可得到的基金份额数计算如下:

净认购金额=1,000,000.00/(1+0.80%)=992,063.49 元

认购费用=1,000,000.00-992,063.49=7,936.51 元

认购份额=(992,063.49+295.00)/1.00=992,358.49 份

即:投资人(非直销养老金客户)投资 1,000,000.00 元场外认购本基金 A

类基金份额,假定认购期内产生的利息为 295.00 元,在认购期结束后,该投资人经确认的 A 类基金份额为 992,358.49 份。

(2)本基金场外认购 C 类基金份额的计算公式如下:

认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

例 2:某投资人在认购期内投资 700,000.00 元场外认购本基金 C 类基金份

额,假设认购期产生的利息为 90.00 元,则其可得到的基金份额数计算如下:

认购份额=(700,000.00+90.00)/1.00=700,090.00 份

即:投资人投资 700,000.00 元场外认购本基金 C 类基金份额,假定认购期

内产生的利息为 90.00 元,在认购期结束后,该投资人经确认的 C 类基金份额为 700,090.00 份。

2、场内认购份额的计算

本基金通过场内认购 A 类基金份额,采用份额认购方式,认购以 1000 份或

者其整数倍进行申报。本基金 A 类基金份额的挂牌价格基金份额发售面值,为人民币 1.00 元/份。

1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

利息转份额=利息/挂牌价格

认购份额总额=认购份额+利息转份额

2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=固定金额

认购金额=净认购金额+认购费用

利息转份额=利息/挂牌价格

认购份额总额=认购份额+利息转份额

场内认购金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。

例 3:某投资者(非直销养老金客户)通过场内认购 1,000,000 份本基金 A

类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为 295.50 元,认购费率为0.80%,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=1.00×1,000,000=1,000,000.00 元

认购费用=1.00×1,000,000×0.80%=8,000.00 元

认购金额=1,000,000.00+8,000.00=1,008,000.00 元

利息转份额=295.50/1.00=295.00 份(保留至整数位)

认购份额总额=1,000,000+295=1,000,295 份

即:投资人(非直销养老金客户)通过场内投认购 1,000,000.00 份本基金A 类基金份额,需缴纳 1,008,000.00 元,假设认购资金在募集期产生的利息为

295.50 元,利息折算的份额截位保留至整数位为 295 份,其余 0.50 份对应金额

计入基金财产,在认购期结束后,该投资人经确认的 A 类基金份额为 1,000,295份。

(十四)认购的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。

对在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败的场外认购申请,场外认购资金及经基金管理人确认的相关利息将退还投资者。对部分确认失败的场外认购申请,仅将确认失败部分的认购资金(本金)退还投资者,对确认失败部分认购资金产生的利息不予退还,登记机构将经基金管理人确认的全部认购资金(包含认购失败部分的认购资金)利息折算为基金份额。

投资者认购前,应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则,一旦选择在某销售机构提出认购申请,即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则,并接受该规则的约束。

(十五)募集期利息的处理方式

投资人有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。其中,场内认购利息折算的份额保留至整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分归基金资产所有;场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分归基金资产所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

(十六)募集资金的管理

本基金募集行为结束前,投资人的认购款项只能存入募集账户,任何人不得动用。认购期结束后,由登记机构计算投资人认购应获得的基金份额,基金管理人应在 10 日内聘请会计师事务所进行认购款项的验资。

第七部分 基金备案

(一)基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起三个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10 日内聘请法定验资机构验资。基金管理人自收到验资报告之日起 10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后);

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额的上市交易

基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金 A 类基金份额上市交易。本基金 A 类基金份额上市交易后,登记在证券登记系统中的 A 类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在登记结算系统中的 A 类基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后,再上市交易。

(一)上市交易的地点

深圳证券交易所

(二)上市交易的时间

基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金 A 类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登上市交易公告书。

(三)上市交易的条件

基金合同生效后具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市:

1、募集金额不少于 2 亿元人民币;

2、基金份额持有人不少于 1000 人;

3、深圳证券交易所规定的其他条件。

(四)上市交易公告

基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

(五)上市交易的规则

本基金 A 类基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资银河下载和申购

赎回实施细则》等有关规定。

(六)上市交易的费用

本基金 A 类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

(七)上市交易的行情揭示

本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示本基金 A 类基金份额前一交易日的基金份额净值。

(八)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》等相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。

当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将转换为非上市的开放式基金同时修改基金合同,并相应修改基金名称为“合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金”,无需召开基金份额持有人大会。

基金转型并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定并公告。

(九)相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中列示。

(十)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司允许本基金 C 类基金份额上市交易或增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。

第九部分 基金份额的申购与赎回

(一)申购和赎回的场所

基金合同生效后,投资者可通过场外、场内两种方式对基金份额进行申购与赎回。

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

投资者可使用开放式基金账户,通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构,办理本基金的场外申购与赎回业务。

投资者也可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购与赎回业务。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(二)基金销售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(三)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

(四)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请受理当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;

4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

6、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(五)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等,在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将通过登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户,但中国证监会另有规定时除外。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则投资人已缴付的申购款项本金将退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请,申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

在法律法规允许的情况下,基金管理人可对上述规则进行调整。基金管理

人须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(六)申购金额和赎回份额的限制

1、申购金额的限制

投资者通过场外在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为 10 元(A类基金份额含申购费,下同),超过 10 元的部分不设最低级差限制;每笔追加申购的最低金额为 10 元,超过 10 元的部分不设最低级差限制。基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,从其规定,但不得低于上述最低申购金额。

2、赎回份额的限制

投资者在场外赎回本基金份额时,每个交易账户最低持有基金份额余额为10份,单笔赎回申请不得低于 10份;若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 10 份时,余额部分基金份额应当一同赎回,否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。

3、投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

4、本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或超过 50%,或者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分申购申请。

5、基金管理人有权规定单一投资人单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见基金管理人相关公告。

6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

7、基金管理人有权对基金的总规模和单日净申购比例上限进行限制,并在相关公告中列明。

8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停银河注册等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

9、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下,调整上述规定的申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(七)申购和赎回的费用及其用途

1、申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取银河注册费用;C 类基金份额不收取申购

费用。

本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金 A 类基金份额的养老金客户,所适用的特定申购费率如下所示,场内与场外申购费率相同:

申购金额(M,含申购费) 申购费率

M<50 万元 0.15%

申购费率 50 万元≤M<100 万元 0.12%

(A类) 100 万元≤M<200 万元 0.10%

200 万元≤M<500 万元 0.06%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金 A 类基金份额所适用的申购费率如下所示,场内与场外申购费率相同:

申购金额(M,含申购费) 申购费率

申购费率 M<50 万元 1.50%

(A类) 50 万元≤M<100 万元 1.20%

100 万元≤M<200 万元 1.00%

200 万元≤M<500 万元 0.60%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

2、赎回费率

(1)本基金 A 类基金份额具体的赎回费率见下表,场内与场外赎回费率相同:

持有期限(Y) 赎回费率

Y<7 天 1.50%

A 类基金份额 7 天≤Y<30 天 0.75%

赎回费率 30 天≤Y<1 年 0.50%

1 年≤Y<2 年 0.25%

Y≥2 年 0

若持有本基金的 A 类基金份额,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎

回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于等于 3个月但少于6 个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于等于 6 个月的投资人,将赎回费总额的 25%归入基金财产。

注:3 个月指 90 天,6 个月指 180 天,1 年指 365 天,2 年指 730 天。

(2)本基金 C 类基金份额具体的赎回费率见下表:

持有期限(Y) 赎回费率

C 类基金份额 Y<7 天 1.50%

赎回费率 7 天≤Y<30 天 0.50%

Y≥30 天 0

若持有本基金的 C 类基金份额,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎

回费,将全额计入基金财产。

3、本基金 A 类基金份额的申购费在投资人申购 A 类基金份额时收取。本基

金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

4、基金管理人可以在基金合同约定范围内调整申购费率、赎回费率或收费

方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购、赎回费率。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

7、办理场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

(八)申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

(1)场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的剩余金额由场内销售机构退还投资者。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

(2)本基金场外和场内赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用后的余额,赎回金额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担;

2、申购份额的计算:

本基金的场外和场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金额。

(1)本基金 A 类基金份额的申购份额计算方式如下:

A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

申购费用适用比例费率时:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

申购费用适用固定金额时:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值例

例 4:某投资人(直销养老金客户)通过场外投资 1,100,000.00 元申购本

基金 A 类基金份额,其对应的申购费率为 0.10%,假设申购当日本基金 A 类基金

份额净值为 1.0600 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=1,100,000.00/(1+0.10%)=1,098,901.10 元

申购费用=1,100,000.00-1,098,901.10=1,098.90 元

申购份额=1,098,901.10/1.0600=1,036,699.15 份

即:投资人(直销养老金客户)通过场外投资 1,100,000.00 元申购本基金

A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0600 元,则其可得到

1,036,699.15 份本基金 A 类基金份额。

例 5:某投资人(直销养老金客户)通过场内投资 1,100,000.00 元申购本

基金 A 类基金份额,其对应的申购费率为 0.10%,假设申购当日本基金 A 类基金

份额净值为 1.0600 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=1,100,000.00/(1+0.10%)=1,098,901.10 元

申购费用=1,100,000.00-1,098,901.10=1,098.90 元

申购份额=1,098,901.10/1.0600=1,036,699.15 份 =1,036,699 份

退款金额=0.15×1.0600=0.16 元

即:投资人(直销养老金客户)通过场内投资 1,100,000.00 元申购本基金

A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0600 元,则其可得到

1,036,699 份本基金 A 类基金份额,退款金额为 0.16 元。

(2)本基金 C 类基金份额的申购份额计算方式如下:

申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例 6:某投资人通过场外投资 800,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,假

设申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=800,000.00/1.0600=754,716.98 份

即:投资人通过场外投资 800,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,假设申

购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元,则其可得到 754,716.98 份本基

金 C 类基金份额。

3、赎回金额的计算:

本基金基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例 7:某投资人通过场外赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份,持有时间为

70 天,对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元,

则其可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00 元

赎回费用=11,480.00×0.50%=57.40 元

净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60 元

即:某投资人持有 10,000 份本基金 A 类基金份额 70 天后通过场外赎回,

假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.1480 元,则其可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。

4、基金份额净值的计算

本基金各类基金份额净值计算公式如下:

T 日各类基金份额净值=T 日闭市后各类基金资产净值/T日各类基金份额总数

本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,

分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。银河注册、赎回开放日(T 日)的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

(九)基金份额的登记

投资人申购基金成功后,登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续,投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资人赎回基金成功后,登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

(十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、因特殊原因(包括但不限于证券/期货交易场所或银行间债券交易市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障或其他异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受银河注册申请。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日或单笔申购金额上限的。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十一)拒绝赎回、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、因特殊原因(包括但不限于证券/期货交易场所或银行间债券交易市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受银河电子申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。如暂停本基金份额的赎回,基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十二)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的场外赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的场外赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)在本基金出现场外巨额赎回且单一基金份额持有人的场外赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%时,对于该基金份额持有人当日提出的场外赎回申请中超过上一开放日基金总份额 20%的部分(不含 20%),基金管理人有权进行延期办理。对于未能赎回部分,该单一基金份额持有人在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的场外赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直

到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销。如该单一基金份额持有人在提交场外赎回申请时未作明确选择,该单一基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。

对于该基金份额持有人当日提出的场外赎回申请中未超过上一开放日基金总份额 20%的部分(含 20%),基金管理人可以按照上述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定与其他基金份额持有人的场外赎回申请一并办理,并且对于该基金份额持有人和其他基金份额持有人的场外赎回申请采取相同的处理方式。

(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的场内处理方式

当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相应规则进行处理。

4、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并采取相关措施时,基金管理人应在《信息披露办法》规定的时限要求内在指定媒介上刊登公告并说明有关处理方法。

(十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

(十四)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规的规定以及基金合同的约定决定开办本基金与基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金之间的转换业务,

基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

(十五)基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

(十六)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

(十七)基金份额的登记和转托管

1、 基金份额的登记

(1)本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转到场外的基金份额,登记在登记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转到场内的基金份额,登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。

(2)登记在证券登记系统中的基金份额,可以直接申请场内赎回或在本基金上市后在深圳证券交易所上市交易,也可以经跨系统转托管至登记结算系统后申请场外赎回。

(3)登记在登记结算系统中的基金份额,可以直接申请场外赎回,也可以

办理跨系统转托管转至证券登记系统后,在深圳证券交易所上市交易或申请场内赎回。

2、 基金份额的转托管

基金份额持有人可通过其基金销售机构办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

(1)系统内转托管

1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或基金份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

4)募集期内不得办理系统内转托管。

(2)跨系统转托管

1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。

2)跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

3)募集期内不得办理跨系统转托管。

4)本基金上市前、权益分派期间、深圳证券交易所规定相应停牌日期、基金份额处于质押、冻结状态或出现深圳证券交易所、登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托管。

(3)基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

(十八)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十九)基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照中国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结的基金份额产生的权益(权益为现金红利部分,自动转为基金份额)先行一并冻结。被冻结基金份额仍然参与收益分配。法律法规另有规定的除外。

(二十)在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人的利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者办理基金份额质押等相关业务,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。

第十部分 基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

(二)投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常情况下,本基金力争控制

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,力求达到跟踪标的指数的目的。

1、资产配置策略

为实现追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化的投资目标,本基金将以不低于基金净资产 90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、股票期权、股指期货、资产支持证券以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。

2、成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。

3、股票期权投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而达到有效跟踪标的指数的目的。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的合约品种,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。

6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。

(四)投资限制

1、组合限制

本基金的投资组合遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;

(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(5)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:

1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

2)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

3)在任何交易日日终,本基金持有的卖出股指期货合约价值,不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的 20%;

5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(6)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:

1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。

(7)本基金参与资产支持证券交易,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

2)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

5)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券;

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

(8)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(9)本基金参与转融通证券出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有

该证券总量的 50%;最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;证券出借

的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

(10)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(11)、(12)项和(7)项中 5)点外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在恢复交易后 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买银河二八管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,经基金管理人与基金托管人协商一致后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

(五)业绩比较基准

本基金的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数。

本基金的业绩比较基准为:国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。

国证香蜜湖金融科技指数以深圳证券交易所、上海证券交易所上市的金融科技企业为样本,选取满足入围标准的所有股票构成指数样本股,是反映我国金融科技产业发展的股票指数。

如果标的指数变更、指数编制机构变更或停止国证香蜜湖金融科技指数的编制及发布、国证香蜜湖金融科技指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致国证香蜜湖金融科技指数不宜继续作为本基金的标的指数和/或业绩比较基准的组成部分,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,变更本基金的标的指数和/或业绩比较基准并及时公告。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等) 且在不损害基金份额持有人利益的前提下,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人与基金托管人协商一致,按照监管部门的要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告,并在更新的招募说明书中列示。

(六)风险收益特征

本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。

本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。

(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

第十一部分 基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账户(以下简称“托管银行账户”)、第三方存管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的托管银行账户、第三方存管账户、资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。证券/期货经纪商根据相关法律法规规定及相关协议约定为本基金开立相关证券/期货资金账户。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪商和基金销售机构的财产,并由基金托管人和证券/期货经纪商分别进行保管。基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪商、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪商因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

第十二部分 基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露银河官方网址的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项及其它投资等资产及负债。

(三)估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

(四)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的股票等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2)交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)交易所市场上市交易的可转换债券,按每日收盘价作为估值全价;

(4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。

4、同一股票、债券同时在两个或两个以上市场交易的,按股票、债券所处的市场分别估值。

5、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提

利息。

7、本基金投资股指期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

8、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

9、估值计算中涉及外币对人民币汇率的,将依据当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率的中间价为准。

10、本基金参与转融通证券出借业务,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,共同查明原因,双方协商以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。

根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对银河官方网址信息的计算结果对外予以公布。

(五)估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

的,从其规定。

基金管理人于每个估值日计算 A 类基金份额和 C 类基金份额基金资产净值

及基金份额净值,经基金托管人复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将拟公告的各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。

(六)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、证券经纪商、或登记机构、或其他销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(4)基金托管人发现基金份额净值计价出现重大错误或者估值出现重大偏离的,应当提示基金管理人依法履行披露和报告义务。

(七)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(八)基金资产净值、基金份额净值的确认

各类基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定予以公布。

(九)特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 11 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券/期货交易所或银行间债券交易市场、登记结算公司、证券/期货经纪机构发送的数据错误、第三方估值机构提供的估值数据错误,有关会计制度变化或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十三部分 基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售

服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规规定以及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

第十四部分 基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、基金的标的指数许可使用费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等费用;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券/期货交易结算费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用等);

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的上市费及年费;

11、基金相关的账户开户费和维护费;

12、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;C 类基金份额的销售服务费率为

0.50%,计算公式如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为当前 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为当前 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

4、指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数许可使用费,基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。

标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

本基金的标的指数许可使用费收取下限为每季度 50,000 人民币。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

基金合同生效后,指数许可使用费按日计提,按季支付。自基金合同生效

日起,管理人应于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内,向指数许

可方支付上一季度的指数许可使用费。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。

如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

上述“(一)基金费用的种类”中第 5-13 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率和基金托管费率,此项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分 基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的,从其规定。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资人重大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合同》生效公告。

4、基金份额上市交易公告书

本基金获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

5、银河官方网址信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

7、基金定期报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资人的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资人

决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

8、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)《基金合同》终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

(8)基金募集期延长或提前结束募集;

(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(13)基金管理人运用基金财产买银河二八管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

(14)基金收益分配事项;

(15)基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(16)任一类别基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;

(17)本基金开始办理申购、赎回;

(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;

(19)本基金连续发生巨额赎回并采取相关措施;

(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

(21)调整基金份额类别设置;

(22)基金推出新业务或服务;

(23)发生涉及本银河注册、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;

(24)基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;

(25)本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;

(26)本基金变更标的指数;

(27)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

9、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

11、清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

12、投资资产支持证券信息披露

本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

13、投资股指期货信息披露

本基金投资股指期货的,在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

14、投资股票期权信息披露

本基金投资股票期权的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股票期权交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

15、投资港股通标的股票信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况。

16、融资和转融通证券出借交易情况

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露本基金参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

17、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

(八)暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、不可抗力;

3、法律法规、中国证监会规定或基金合同认定的其他情形。

(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分 风险揭示

(一)市场风险

本基金投资于证券市场,证券价格受整体政治、经济、社会等环境因素的影响会产生波动,从而对本基金的投资产生潜在风险,导致本基金的收益水平发生波动。

1、政策风险

政策风险是指国家货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策发生重大变化而导致的本基金投资对象的价格波动,从而给投资人带来的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动,本基金所投资的固定收益类和权益类相关投资工具的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率不仅直接影响着债券的价格和收益率,还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权益类和/或固定收益类相关投资工具,其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

基金的一部分收益将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从而给投资人带来实际收益水平下降的风险。

5、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率。

6、债券发行人提前兑付风险

当利率下降时,拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。在此情形下,基金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的固定收益类证券上,从而影响投资组合的整体回报率。

7、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如

果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。

8、信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。

9、通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。

10、法律风险

由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金资产损失的风险。

(二)跟踪标的指数的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

3、标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,本基金将变更目标指根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

(三)银河官方网址增长率与业绩比较基准偏离的风险

以下原因可能会影响到基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离:

1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。

4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因银河注册与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(四)上市交易的风险

本基金 A 类基金份额在基金合同生效且符合上市交易条件后,在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买银河二八,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;也可能存在由于上市交易价格与银河官方网址折价而带来的风险;另外,当 A 类基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金 A 类基金份额存在暂停上市或终止上市的可能。

(五)基金运作风险

1、管理风险

在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响本基金收益水平。此外,基金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基金回报带来负面影响。因此,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水

平。

2、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等。

在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、银行间债券市场、证券交易所、证券登记结算机构、中央国债登记结算有限责任公司等等。

3、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

(1)拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金是一只股票型指数基金,投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。本基金的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该指数以深圳证券交易所、上海证券交易所上市的金融科技企业为样本,选取满足入围标准的所有股票构成指数样本股。标的指数成份股和备选成分股存在成交低迷可能,当遇到市场卖盘家加大时从而导致股价大幅下跌可能性。

(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理

工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

(六)本基金的特有风险

1、高仓位风险

本基金作为股票型指数基金,主要采用复制法密切跟踪标的指数,投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,难以规避股票市场系统性风险。在市场大幅上涨时也不能保证银河官方网址能够完全跟随或超越市场上涨幅度。因此,本基金的波动性可能较高,市场风险可能较大。

2、投资股指期货的风险

(1)基差风险

在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。

(2)系统性风险

组合现货的β可能不足或者过高,组合风险敞口过大,股指期货空头头寸不能完全对冲现货的风险,组合存在系统性暴露的风险。

(3)保证金风险

产品的期货头寸,如果未预留足够现金,在市场出现极端情况时,可能遭遇保证金不足而被强制平仓的风险。

(4)合约展期风险

组合持有的主力合约交割日临近,需要更换合约进行展期,如果合约的基差朝不利的方向变化或流动性不足,展期会面临风险。

3、投资股票期权的风险

本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当银河下载量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金以满足建立或者维

持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失或其他不可预期事件所导致的损失。

4、投资资产支持类证券的风险

资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失;利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资

收益将面临下降的风险;流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险;提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。

5、港股通机制下,港股通标的股票投资面临的风险

本基金将通过港股通机制投资于香港联合交易所(以下简称:“香港联交所”)上市的股票,但基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险,包括但不限于:

(1)港股价格波动的风险。

港股市场实行 T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,每日涨跌幅空间相对较大;加之香港金融市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的价格波动,本基金持有港股的价格波动风险可能相对较大。

(2)汇率风险

本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交

易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。

(3)港股通交易日风险

根据现行的港股通规则,只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,本基金才开放申购赎回。因此会存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港股通交易日时,香港出现台风、黑色暴雨或者香港联交所规定的其他情形导致停市时,出现交易异常情况等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形时),从而导致本基金暂停申赎,或在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,带来一定的流动性风险,并使得本基金所持有的港股在后续港股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大,进而导致本基金所持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险,进而影响基金份额净值出现较大波动。

(4)港股通额度限制带来的风险

现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限。本基金可能因为港股通市场每日额度不足,面临不能及时通过港股通进行买入交易的风险,进而可能错失投资机会。

(5)交收制度带来的基金流动性风险

根据港股通在证券交收时点上的交收安排,本基金在港股通交易日卖出股票,该港股通交易日后第 2 个港股通交易日才能完成清算交收,卖出的资金在该港股通交易日后第 3 个港股通交易日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成赎回款支付时间比正常情况延后而给投资人带来流动性风险。

(6)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则,投资收益得不到最大化甚至受损的风险。

(7)本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

(七)其他风险

1、技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险;

2、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出本基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致本基金或者基金份额持有人的利益受损;

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失;

4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

6、其他意外导致的风险。

(八)基金管理人职责终止风险

因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终止情况下,投资人面临基金管理人变更或者基金合同终止的风险。基金管理人职责终止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的,相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自生效后方可执行,并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。若法律法规发生变化,则以变化后的规定为准。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:《基金合同》终止事由出现后,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人及相关的中介服务机构组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第十九部分 基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

(一)基金管理人

1、基金管理人简况

名称:合煦智远基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036号荣超大厦 5 层 01-06

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036号荣超大厦 5 层 01-06

法定代表人:郑旭

设立日期:2017 年 8 月 21 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]1419 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币壹亿零伍佰壹拾伍万贰仟肆佰柒拾壹元整

存续期限:持续经营

联系电话:0755-21835858

2、基金管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

1)依法募集资金;

2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

4)销售基金份额;

5)按照规定召集基金份额持有人大会;

6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护投资人的利益;

7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;

12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;

13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借交易;

14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼或仲裁权利或者实施其他法律行为;

15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、非交易过户、转托管等业务的规则;

17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券/期货投资;

6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7)依法接受基金托管人的监督;

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告银河官方网址信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10)按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告;

11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;

17)确保需要向投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,并通知基金托管人;

20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或仲裁权利或实施其他法律行为;

24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26)从其委托的登记机构处接收或自行建立并保存基金份额持有人名册;

27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金托管人

1、基金托管人简况

名称:申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座

公司成立日期:2015 年 01 月 16 日

注册资本:4700000.00 万人民币

法定代表人:杨玉成

基金托管业务批准文号:《关于核准申万宏源证券有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可(2019)1165 号)

托管部门信息披露联系人:刘尚文

传真:010-88085221

客服电话:010-88085720

2、基金托管人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利

包括但不限于:

1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护投资人的利益;

4)根据相关市场规则,为基金开设托管资金专门账户(以下简称“托管银行账户”)、第三方存管账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理场外交易资金清算;

5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的托管银行账户、第三方存管账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规

或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;

8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

12)从登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,并通知基金管理人;

19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人

投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,投

资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类

基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依照法律法规规定及本基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)在认购、申购本基金时认真、全面阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,交纳认购、申购款项表示对《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件的理解、认可、接受;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价,如实提供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息,并保证所提供资料、

信息的真实性、准确性、完整性;

(4)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(5)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(6)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(7)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(9)返还在银河下载过程中因任何原因获得的不当得利;

(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。

(一)召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

(12)对《基金合同》当事人权利和义务产生重大不利影响的其他事项;

(13)基金终止上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定的前提下,当出现以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率,变更收费方式,调低赎回费率、销售服务费率或其他应由基金承担的费用,或调整基金份额类别设置、C 类基金份额上市交易;

(3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;

(6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、深圳证券交易所、基金销售机构调整有关银河注册、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人根据法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的有关证明文件及委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现场方式(包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式)进行表决,基金份额持有

人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构允许的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召集人接受的具体授权方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由

出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决

议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协商一致并履行适当程序后,可相应对本部分内容进行修改和调整,而无需召开基金份额持有人大会。

三、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售

服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规规定以及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、基金的标的指数许可使用费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、

仲裁费等费用;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券/期货交易结算费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用等);

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的上市费及年费;

11、基金相关的账户开户费和维护费;

12、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;C 类基金份额的销售服务费率为

0.50%,计算公式如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为当前 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为当前 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

4、基金的标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数许可使用费,基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

上述“(一)基金费用的种类”中第 5-13 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率和基金托管费率,此项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于

新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

(二)投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,力求达到跟踪标的指数的目的。

1、资产配置策略

为实现追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化的投资目标,本基金将以不低于基金净资产 90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、股票期权、股指期货、资产支持证券以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。

2、成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。

3、股票期权投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而达到有效跟踪标的指数的目的。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的合约品种,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、

提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。

6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。

(四)投资限制

1、组合限制

本基金的投资组合遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;

(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(5)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:

1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

2)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

3)在任何交易日日终,本基金持有的卖出股指期货合约价值,不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(6)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:

1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。

(7)本基金参与资产支持证券交易,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

2)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

5)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券;

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

(8)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(9)本基金参与转融通证券出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有

该证券总量的 50%;最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;证券出借

的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

(10)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(11)、(12)项和(7)项中 5)点外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在恢复交易后 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买银河二八管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,经基金管理人与基金托管人协商一致后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

六、基金资产净值

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)银河官方网址信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自生效后方可执行,并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。若法律法规发生变化,则以变化后的规定为准。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:《基金合同》终止事由出现后,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人及相关的中介服务机构组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者未能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有裁决,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

第二十部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:合煦智远基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036号荣超大厦 5 层 01-06

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036号荣超大厦 5 层 01-06

法定代表人:郑旭

设立日期:2017 年 8 月 21 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]1419 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币壹亿零伍佰壹拾伍万贰仟肆佰柒拾壹元整

存续期限:持续经营

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。

(二)基金托管人

名称:申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座

公司成立日期:2015 年 01 月 16 日

注册资本:4700000.00 万人民币

法定代表人:杨玉成

基金托管业务批准文号:《关于核准申万宏源证券有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可(2019)1165 号)

托管部门信息披露联系人:刘尚文

传真:010-88085221

经营范围:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投

资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市,证券投资基金托管,国家有关管理机关批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1、本基金的投资组合比例为:

本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

2、基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;

(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(5)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:

1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

2)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

3)在任何交易日日终,本基金持有的卖出股指期货合约价值,不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(6)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:

1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。

(7)本基金参与资产支持证券交易,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

2)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

5)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券;

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

(8)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(9)本基金参与转融通证券出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有

该证券总量的 50%;最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;证券出借

的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

(10)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(11)、(12)项和(7)项中 5)点外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在恢复交易后 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

基金托管人仅根据法律法规或协议明确约定、基金管理人书面提供的关联方名单(若有)等内容进行投资监督,对其他合规性问题不承担任何形式的责任。

基金管理人和基金托管人应事先相互提供相关关联人名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

(四)基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律、 法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的存款银行的名单,并及时提供给基金托管人。

基金管理人应严格按照名单范围选择投资对象,基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的对手名单进行投资。基金管理人超越名单范围进行投资的,基金托管人应及时提醒基金管理人,但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。基金如投资银行存款,基金管理人在签署银行存款协议前,应提前就账户开立、资金划付和存单交接等需要基金托管人配合操作事宜与基金托管人协商一致。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新。名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户(以下简称“托管银行账户”)、第三方存管账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪商的固有财产。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人、证券经纪商固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人、证券经纪商以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

3、基金托管人按照规定为本基金开立托管银行账户、第三方存管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。证券/期货经纪商根据相关法律法规规定及相关协议约定为本基金开立相关资金账户。基金管理人、第三方存管账户开立银行、证券经纪商三方应签订三方存管协议,基金托管人协助办理。证券经

纪商根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关证券资金账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其它财产实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

5、除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第第三方谋取利益,所得利益归于基金财产;

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时,认购金额符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的托管银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2 名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

(三)基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户(也可称为“托管银行账户”、“托管账户”)的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立基金的银行账户应至少包含基金名称,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3、本基金托管期间,本基金的银行账户预留印鉴为基金托管人的“申万宏源证券有限公司财务专用章 3”以及基金托管人有权人名章 1 枚。

4、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

5、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

6、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

7、基金托管人在托管银行账户所在银行或具有存管业务资格的银行开立产品的第三方存管银行账户的,该账户应当与本基金托管银行账户建立挂接关系。

(四)基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金管理人以本基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证券资金账户,并按照该营业网点开户的流程和要求,签订相关的协议,并办理第三方存管。

4、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

(六)证券资金账户的开立和管理

1、基金管理人根据相关法律法规及协议约定在选定的证券经纪商处为本基金开立证券资金账户,用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经营机

构的规定执行。

2、证券资金账户与基金托管账户及第三方存管账户建立绑定关系。

(七)其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管保管凭证。

基金资产投资银行存款(包括定期存款、协定存款等),基金管理人应与存款机构签订相关存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件,该协议中必须有如下明确条款:“存款证实书或存单不得以任何方式被质押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。如相关存款协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒绝银行存款投资的划款指令。存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴必须有一枚托管人印章。银行存款账户开立的存款证实书或存单原件由基金托管人保管。

(九)与基金财产有关的重大合同的保管

除本协议另有约定外,与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止

后 15 年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,基金份额净值均精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2、复核程序

基金管理人每估值日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基金管理人,由基金管理人按规定对外公布。

3、根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对银河官方网址信息的计算结果对外予以公布。

(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项及其它投资等资产及负债。

2、估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的股票等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

2)交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

3)交易所市场上市交易的可转换债券,按每日收盘价作为估值全价;

4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。

(4)同一股票、债券同时在两个或两个以上市场交易的,按股票、债券所处的市场分别估值。

(5)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

(6)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

(7)本基金投资股指期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

价估值。

(8)股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

(9)估值计算中涉及外币对人民币汇率的,将依据当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率的中间价为准。

(10)本基金参与转融通证券出借业务,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

(11)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(12)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

(13)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,共同查明原因,双方协商以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。

根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对银河官方网址信息的计算结果对外予以公布。

3、特殊情况的处理方法

(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(11)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

(2)由于证券/期货交易所或银行间债券交易市场、登记结算公司、证券/期货经纪机构发送的数据错误、第三方估值机构提供的估值数据错误,有关会计制度变化或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误或即使发现错误但因前述

原因无法及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

(三)基金份额净值错误的处理方式

1、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

2、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(4)基金托管人发现基金份额净值计价出现重大错误或者估值出现重大偏离的,应当提示基金管理人依法履行披露和报告义务。

3、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

(1)本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,

以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于银河注册或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(四)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认的,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(五)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(六)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到银河官方网址的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(七)基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

(一)基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年,自基金账户销户之日起不得少于 15 年。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

(二)基金份额持有人名册的提交

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、

每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31日的基金份额持有人名册应于下月前二十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供基金份额持有人名册。

七、基金托管协议的变更、终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

(二)基金托管协议终止出现的情形

1、基金合同终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

八、争议解决方式

双方当事人同意,因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议,应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者未能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,托管协议当事人应恪守各自的职责,继续履行托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

托管协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。主要服务内容如下:

(一)资料寄送

1、基金投资人对账单

基金管理人在准确获得投资者电子邮箱的前提下,将为已定制账单服务的投资者按季度、年度提供电子邮件对账单,投资人可根据需要自行选择。未定制此服务的投资人可以通过拨打基金管理人客服热线,或者直接登录基金管理人网站本人账户自助查阅银河官方网址、交易确认等信息服务。

基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时增加或调整发送的方式及定制信息内容。

2、其他相关的信息资料

(二)咨询、查询服务

1、查询服务

投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息,同时可以修改联络信息等基本资料。

2、信息咨询服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、热点问题等。

客户服务中心电话:400-983-5858

基金管理人网址:www.uvasset.com

(三)资讯服务

基金管理人利用自己的网站定期或不定期为基金投资人提供投资资讯服务。

(四)电子交易与服务

投资人可通过基金管理人的线上交易系统进行银河下载,详情请查看公司网站或相关公告。

(五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分 其他应披露事项

无。

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可在办公时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。

第二十四部分 备查文件

1、中国证监会准予合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)募集注册的文件;

2、《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、关于申请募集合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)的法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

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